IPO銘柄の上場後の株価の推移を様々な条件で比較できるようにしたサイト「ＩＰＯセカンダリー投資分析」のバージョンアップを行いました。
今回のバージョンアップで「グレートフィルター」を追加しました。
ちなみにGoogleでグレートフィルターを検索すると「高度な文明を持つ生命体が決して乗り越えられない壁」という内容が検索結果に表示されると思います。
ＩＰＯセカンダリー投資分析のサイトで使っている言葉「グレートフィルター」は、売買ロジックの事を指します。
上場後50営業日の期間で、ある特定の条件で売買を繰り返した時のロジックを意味します。
この条件は、2011年以降に上場したIPO銘柄を詳細に分析して導き出された売買ロジックで、IPOが下落し続けた2021年以外はすべての年でプラスの収支となっております。
理論上かなり勝てる手法となる為、条件の詳細は有料とさせていただいております。
グレートフィルターの売買ロジックについては、ゴゴジャンでMT4用インジケーター「JP225_Nikkei_Arrow_Indicator」の購入特典として限定公開しております。『IPOセカンダリー投資のグレートフィルター売買ロジックPDF』の購入！
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それでは結果の方を見てみたいと思います。
検索結果816件⇒エントリー回数は合計で9620回、この期間の合計損益はプラス3944.31％です。１トレードあたり0.41％とプラスの期待値です。
上記の成績は、出来高を考慮しない設定です。
1日の出来高が10万株以上でトレードする内容で集計し直したところ、トレード回数は減りましたが1回あたりのトレード成績は改善しました。
出来高を考慮⇒エントリー回数は合計で6873回、この期間の合計損益はプラス2955.29％です。１トレードあたり0.43％と成績は改善しました。
816銘柄で6873回トレードなので、1銘柄あたり8回トレードを行う計算になります。
集計期間は上場後50営業日なので、およそ6日に1回の頻度でエントリーすることになります。
売買ロジックは公開できませんが、ある条件で買って決められた条件に達したら売るということだけお伝えします。
評価ランクはCやDよりもAやBの方が好成績なようです。
他にも、初値の価格帯でパフォーマンスに差が出るようです。
初値が1,000～2,499円
検索結果293件⇒エントリー回数は合計で2570回、この期間の合計損益はプラス1207.68％です。１トレードあたり0.47％とプラスの期待値です。
初値が999円以下
検索結果62件⇒エントリー回数は合計で462回、この期間の合計損益はプラス253.91％です。１トレードあたりの平均も0.55％と高いパフォーマンスです。
初値が2500円以上の銘柄より、価格の安い銘柄の方が若干ではありますが、パフォーマンスがいいです。
更に、より実践に近い形で出来高を考慮に入れて集計した結果がこちらです。
この記事を書いている2022年1月31日現在、2021年はマイナスの結果になりました。
この方がより実践的な仕様となる為、現在のサイトの設定は出来高が10万株以上で上場後50営業日まで集計するようにしています。
2021年以外の年は出来高の少ない銘柄を取り除いたことで成績は改善しました。
グレートフィルター投資法は出来高にも左右されないことが確認できました。
最後に、唯一負け越した2021年の結果を載せます。
検索結果123件⇒エントリー回数は合計で934回、この期間の合計損益は-130.76％です。１トレードあたりの損失も-0.14％と非常に悪い結果です。
2022年のIPOラッシュが始まる2月以降、地合いが改善されることを祈るのみです。
