株研オンライン：https://kabuken.online
株式投資バックテスト分析：https://kabutest.com
2019年のみ抽出
https://fx.reform-network.net/wp-content/uploads/2025/04/test3_keika_2025-04-01-14-01-2019.csv
2011年から2024年までのバックテスト結果
https://fx.reform-network.net/wp-content/uploads/2025/04/test3_keika_2025-04-01-14-01-01.csv
ロジックの詳細
- 銘柄・年度の走査
- 指定された年度（例：2025年から2011年まで）を順番に読み込む。
- 分割フィルタ
- 株式分割の有無を判定します（株価に小数点が含まれるかで判断）
- 出来高フィルタ
- 当日の 出来高が100,000万株以上であること（出来高が0の日のデータは除外）
- 売買条件
- 10 日前の 終値 が 600円以上
- 本日の始値が 500 円以下
- さらにロウソク足の終値や高値/安値をチェックしてストップ高ストップ安を除外
($High > $Close && $Low < $Close)($High2 > $Close2 && $Low2 < $Close2)→ 25日後の足についても同様にチェック
- 決済（25日後）
- 買った日から 25営業日後 の「終値」で売却する
- つまり、エントリー(当日終値) → 25日後の終値でイグジット
- 1銘柄あたり 1回だけ の売買を行うので、トレード頻度は少ないように思われます。
- リアルトレードでは、１銘柄で何回もトレードを行えば、それなりのトレード回数は確保できます。
- 損益計算
- 損益率 = トレードあたりの損益を%で求めます。
バックテストでの実行結果
- 7049 識学
- 2023/10/24 の終値 529 円で買い → 25日後(2023/11/30)の終値 534 円で売り → +0.95%
- 7059 コプロHD
- 2020/3/9 の終値 473.75 円で買い → 25日後(2020/4/14)の終値 336 円 → -29.08%
- 4442 バルテス
- 2019/7/1 の終値 475 円で買い → 25日後(2019/8/6)の終値 451.666 円 → -4.91%
- 7068 フィードフォース
- 2020/2/25 の終値 518.5 円で買い → 25日後(2020/4/1)の終値 329.25 円 → -36.5%
- 4599 ステムリム
- 2020/3/9 の終値 434 円で買い → 25日後(2020/4/14)の終値 570 円 → +31.34%
- 4484 ランサーズ
- 2020/3/17 の終値 483 円で買い → 25日後(2020/4/22)の終値 800 円 → +65.63%
- 4487 スペースマーケット
- 2020/3/23 の終値 482 円で買い → 25日後(2020/4/27)の終値 874 円 → +81.33%
要するに 「10日前に600円以上あった銘柄が、今日 500円以下にギャップダウンして始まり、出来高も 10万株超あるなら、とりあえず今日の終値で買う → 25日後の終値で決済」 という取引を一度だけ行います。
急落した銘柄が、一定期間後（25営業日後）に反発すること期待してエントリーします。
結果を詳細に見ると、2020年2月～3月（コロナショック初期）や、2022年の市場不安定期にトレードが集中しています。これは、市場全体が大きく下落した際に、多くの銘柄が上記の「急落」条件に合致したためと考えられます。
リスクとリターン:
- 成績には+81.33%から-36.5%まで大きなばらつきがあります。
- 急落後のリバウンドを捉えられれば大きな利益（2019年新規上場銘柄：スペースマーケット、ランサーズ、恵和）につながりますが、下落トレンドが継続すると大きな損失（2019年新規上場銘柄：フィードフォース、コプロ・HD）につながる可能性があります。
- これは、逆張り戦略特有のハイリスク・ハイリターンな性質を示しています。特に市場全体の暴落局面でエントリーが集中するため、その後の相場の方向性によって成績が大きく左右される傾向があります。
このバックテストは、短期間に急落した銘柄を特定し、約1ヶ月後の反発を狙う逆張りスイングトレード戦略を検証しています。コロナショックのような市場の急変時に多くのトレード機会が発生し、その後の値動きによって損益が大きく変動する、ハイリスク・ハイリターンな特性を持つ戦略であることが、結果から読み取れます。
