株研オンライン バックテスト分析結果 ロジックNo.5　日経平均が弱い時に逆行高している銘柄を買う手法

株研オンライン：https://kabuken.online
株式投資バックテスト分析：https://kabutest.com

2019年のみ抽出
https://fx.reform-network.net/wp-content/uploads/2025/04/test5_nikkei_2025-04-01-13-02-2019.csv

2011年から2024年までのバックテスト結果
https://fx.reform-network.net/wp-content/uploads/2025/04/test5_nikkei_2025-04-01-13-02-25.csv

日経平均暴落＆銘柄陽線判定

日経平均の動きと個別銘柄の値動きを組み合わせて売買シグナルを判定します。戦略のロジックは以下の通りです。

1. 使用データ:
   • 日経平均ETF (1330) の日足データ（基準となる市場全体の動きを見るため）

1. 日経平均の下落判定
   • 「前日終値 → 当日終値」の日経平均(1330)の変化率が デフォルトで -1% 以上の下落
     • 実際には (prev_n_close - current_n_close) / prev_n_close の計算で、 指定% 以上の マイナス を確認
2. 個別銘柄の陽線判定
   • 「当日始値 → 当日終値」で デフォルト +1% 以上上昇していれば陽線と判断
     • (Close - Open) / Open >= 0.01
3. 出来高フィルター
   • 100000 株以上の出来高がある日を対象
4. 売買タイミング
   • エントリー（買い）条件:
   • ある営業日において、以下のすべての条件を満たした場合：
     1. 日経平均が指定率以上下落: 日経平均ETFの終値が、前日終値と比較して -1%以下になった（つまり、1%以上下落した）。
     2. 個別銘柄が指定率以上の陽線: 調査対象銘柄が、当日の始値から終値にかけて 1% 以上上昇した（つまり、1%以上の陽線を形成した）。
     3. 出来高フィルター: 調査対象銘柄の当日の出来高が 10万株を超えている。
     4. 翌日データ存在: 翌日のデータが存在する（翌日決済のため）。
   • 条件を満たした場合、その日の調査銘柄の終値で買いエントリーします。
   • エグジット（売り）条件:買いエントリーした翌日の始値で必ず決済します。保有期間は1日（当日終値買い→翌日始値売り）です。
5. 連続トレード回避
   • 1 つのサインでトレードした後は、その翌日エントリーを飛ばす仕組みを採用

証券コード「7063 Birdman」のトレード解析

下記の表は 7063(Birdman) で条件を満たした日のトレード履歴です。

条件達成のイメージ

1. 前日から当日にかけて日経平均が 1% 以上下落
2. Birdman が当日始値から終値にかけて 1% 以上の上昇率（陽線）
3. 出来高 10 万株以上
4. その日の 終値 でエントリー ⇒ 翌日 始値 でエグジット

こうした日が 4 回だけ条件を満たしたので、上表のトレードが発生しました。

まとめ

• プログラムは 「日経平均が当日 1% 以上下落」 かつ 「対象銘柄 が当日 1% 以上の陽線」 の日に、
  当日の終値で買って翌日の始値で売る、というロジックです。
• Birdman(7063) では、上記条件を満たした日が 4 回あり、そこだけトレードし、
  翌日の始値と比較して +3% 前後の利益 の日もあれば -3% の損失 もある結果になっています。